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Academy›Hebel & Risiko›Positionsgröße
Film 08 · Hebel & Risiko

Positionsgröße

Wie Stop-Abstand und Risikobudget die Stückzahl bestimmen.

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Positionsgröße

RisikobudgetStop-AbstandStückzahlPortfoliorisiko
Inhalt und Sprechertext lesen
  1. 0:00 Die Positionsgröße wird nicht aus Hoffnung oder verfügbarem Kapital abgeleitet, sondern aus dem maximal akzeptierten Verlust.
  2. 0:22 Dazu wird das Risikobudget durch den Verlust je Einheit bis zur Invalidierung geteilt. Ein weiter Stop führt bei gleichem Budget zu einer kleineren Position.
  3. 0:45 Bei Hebelprodukten müssen Bezugsverhältnis, Delta oder Produktpreis korrekt in den Verlust je Einheit einfließen.
  4. 1:08 So bleibt das Portfoliorisiko stabil, auch wenn sich Instrument, Volatilität oder Stop-Abstand verändern.
Wissensgrenze: Dieses Modul erklärt Mechanik und Risiko. Es erzeugt keine individuelle Instrumenten-, Kauf- oder Verkaufsempfehlung.